作者：贾慧琴garch日收益率深证a指
摘要：随着股票市场规模的不断扩大,股票市场的不确定性也随之加剧,为了研究股票市场的发展状况.本文选取深证A指2011年4月1日至2016年4月1日的日收益率数据为研究对象,针对其收益率序列,建立时间序列模型,结果表明,GARCH（5,0）模型能够较好的拟合深证A指日收益率序列.
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