作者：赵金娥; 王贵红稀疏过程poisson过程鞅破产概率lundberg不等式
摘要：研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响.
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《红河学院学报》（CN：53-1196/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《红河学院学报》曾先后荣获云南省教委、新闻出版局颁发的“优秀装帧奖”、“优秀编辑奖”、“优秀栏目奖”；1995年在僵高校学报“三优”评比中，荣获专科组第一名、云南省优秀学报二等奖，其中三名编辑分获国家、省级优秀编辑称号。
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