作者：张强 赵继鸿金融风险msvar模型危机预警
摘要：本文基于MS-VAR模型预警金融风险,将金融风险划分为低风险、中风险、高风险三个维度,通过检验历史数据,运用模型在币值稳定、银行风险、资产价格风险三个维度上预警金融风险程度。多指标下的MSI-VAR模型在预警金融风险方面与实际情况能较好地吻合,对货币当局在适当时机选择合适的货币政策工具提供了依据。
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《湖南社会科学》（CN：43-1161/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《湖南社会科学》坚持以马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以理论联系实际，突出反映改革开放的理论问题和实际问题研究为特点，坚持党的基本路线，贯彻“双百”方针，为两个文明建设，为繁荣社会科学，促进湖南经济发展服务。
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