作者：宋华; 姚晓军同业拆借利率arma模型单位根检验
摘要：通过构建具有更高自回归阶数p与偏自回归阶数q的ARMA模型,在现有文献对中国银行间同业拆借利率（CHIBOR）研究的基础上,对上海银行同业间拆借利率（SHIBOR）进行估计与预测,检验了ARMA模型的预测效果。结果显示,模型短期预测能力较好,而对于长期预测,则误差波动较大,预测能力较差。针对这一截然不同的现象,从货币政策与心理预期两个方面给出了可能的解释。
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《淮南师范学院学报》（CN：34-1231/Z）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《淮南师范学院学报》已获“安徽省高等学校优秀文科学报”、“中国人文社会科学学报质量进步奖”两项荣誉称号，并已加入“中国期刊网”和“万方数据一数字化期刊群”。2001年本刊刊发论文的摘编率居全国同类院校前列。荣获安徽省文科学报评比一等奖；中国自然科学学报三优评比三等奖。
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