作者：李茜风险分配风险度量capm资产组合
摘要：在风险资产组合管理中,基金管理者不仅要考虑资质组合的风险与收益,还要明晰个体风险对整个风险组合的贡献大小,以方便对资产组合进行管理与资金分配。利用CAPM定价模型中β系数对系统风险的测度,讨论风险可互换的两种资产对资产组合预期收益的影响,并结合风险分配函数,尝试讨论投资组合中的资产选择方案。
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《淮南师范学院学报》（CN：34-1231/Z）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《淮南师范学院学报》已获“安徽省高等学校优秀文科学报”、“中国人文社会科学学报质量进步奖”两项荣誉称号，并已加入“中国期刊网”和“万方数据一数字化期刊群”。2001年本刊刊发论文的摘编率居全国同类院校前列。荣获安徽省文科学报评比一等奖；中国自然科学学报三优评比三等奖。
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