阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析

作者：温玉卓; 唐胜达; 邓国和风险理论破产时间

摘要：本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程，并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型，在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间，从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系，得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式，并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式．

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