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维纳过程单变点模型的贝叶斯参数估计

作者:何朝兵潜在变量可加性满条件分布gibbs抽样

摘要:通过引入潜在变量,利用正态分布的重要性质得到了维纳过程单变点模型比较简单的似然函数.结合Metropolis-Hastings算法对参数进行Gibbs抽样,基于Gibbs样本对参数进行估计.随机模拟的结果表明估计的精度较高.

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湖南师范大学自然科学学报

《湖南师范大学自然科学学报》(CN:43-1065/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《湖南师范大学自然科学学报》为自然科学综合性学术刊物。刊登数学、物理学、化学、生物学、地理学、农业科学、资源与环境学等方面的学术论文。

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