作者：文赋; 吴伟韬极值理论var历史模拟法
摘要：引入基于极值理论的VaR（Value—at—Risk）对欧元／人民币和日元／人民币的汇率风险进行测度，实证结果表明：与历史模拟法和方差一协方差法计算的VaR相比，基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元／人民币和日元，人民币的风险．
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