作者:黎振强伪回归单整序列非平稳极限分布协整
摘要:分析了在大样本条件下,两个非平稳的金融时间序列导致伪回归现象的原因,在此基础上,以来自深泸交易所3974个交易日数据进行了实证分析,得出了单位根检验数据的平稳性和模型修正的必要性.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《湖南理工学院学报·自然科学版》(季刊)创刊于1988年,由湖南省教育厅主管,湖南理工学院主办,CN刊号为:43-1421/N,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《湖南理工学院学报·自然科学版》自创刊以来有33篇论文被国内、外权威文摘收录。期刊先后被清华大学主办的中国学术期刊(光盘版)理工A辑和国家科技部万方数据资源系统数字化期刊网收集,并经国际期刊咨询室推荐进入美国数学评论(MR)检索系统。
杂志详情