作者：戴钰capm模型时间序列检验横截面检验
摘要：本文选定了2005年5月13至2012年6月8日期间的沪市作为研究对象，对资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）在沪市的有效性进行了时间序列检验及横截面检验，并得到结论：沪市股票收益与系统风险并不符合CAPM的预期，非系统风险对股票的收益起到重要的决定作用，CAPM对现阶段的沪市仍不适用。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《海南金融》（CN：46-1009/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《海南金融》现开辟理论探讨、改革探索、经营管理、区域经济、金融法苑、保险天地、金融监管等栏目，着力宣传党和国家的经济金融政策，探讨经济金融资本，聚焦经济金融热点，展示海南金融业的新形象、新实务、新业绩，是集学术性、政策性、实践性为一体的综合性期刊。
部级期刊
人气 399276 评论 73
人气 162112 评论 69
北大期刊
人气 138731 评论 57
人气 138142 评论 56
