作者:李立可转换债券定价中国收益性二项式模型期权投资者相对合理诞生理论
摘要:可转换债券兼有普通债券的安全性与股票的收益性,因此自其诞生之日起就备受投资者的青睐.然而,可转换债券中包含着众多的期权使得对其进行准确的定价非常困难,而我国可转换债券的特殊性使得对其定价更为复杂.本文结合我国可转换债券的特点,用二项式模型对其定价,以期获得相对合理的可转换债券理论价格.
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《海南金融》(CN:46-1009/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《海南金融》现开辟理论探讨、改革探索、经营管理、区域经济、金融法苑、保险天地、金融监管等栏目,着力宣传党和国家的经济金融政策,探讨经济金融资本,聚焦经济金融热点,展示海南金融业的新形象、新实务、新业绩,是集学术性、政策性、实践性为一体的综合性期刊。
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