作者：张荣武; 欧建猷; 许安娜节气历效应季节效应日历效应行为金融
摘要：以2000—2017年沪市A股综合指数为样本，手工将公历转换成节气历，对我国股市日历效应进行了实证检验，结果发现：中国股市在立春期问股票收益率显著为正，说明存在“节气期问效应”；春季期问股票收益率显著为正，说明存在“节气季节效应”；文化内涵丰富的立春、清明和冬至等节气日窗口期股票收益率显著为正，说明存在“节气日效应”。以上结果表明，节气历日历效应的产生原因与春节效应和自身文化内涵有关，而与气候变化无关。
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