作者：王皓韩国股票市场联动性分析金融危机协整检验granger因果检验
摘要：韩国作为东北亚的新兴金融市场,其金融市场开放程度逐步提高,其本国股票市场与国际主要市场呈现整体联动的发展态势。以1990年12月至2016年2月韩国与中、日、美、英及中国香港和中国台湾的日交易数据为样本,采用Johansen协整分析和Granger因果检验分段检验了韩国与其他股市的联动性特征。实证结果表明,韩国股指与主要股指联动性增强,金融危机的爆发显著增强了联动性,中国对韩国的影响增强。
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