作者:李梦华 余东 刘子微 王华varevtgev
摘要:综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾的特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响,运用极值理论建立EGARCH-M-GEV动态风险度量模型,并通过上证指数对其进行实证分析,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具,为风险防范提供了参考.
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《黄冈师范学院学报》(CN:42-1275/G4)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《黄冈师范学院学报》在坚持办刊方向、促进学校科研水平和师资队伍素质的提高、扩大学术交流等方面做出了优异成绩,在学术界产生了较大、较好的反响。
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