作者:刘家有离散时间风险模型马尔科夫链利率破产概率lundberg不等式
摘要:研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式.
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