作者：徐毅金融工程组合保证金连接函数
摘要：大连商品交易所对黄大豆1号、豆粕和豆油合约实行单个品种的静态收取，但基于组合计算动态收取已成为保证金制度发展的趋势。根据非参核密度估计和copula中的kendallτ方法对大连商品交易所黄大豆1号、豆粕和豆油的大豆系列组合保证金的实证结果，非参数核密度估计方法可以很好地估计覆盖市场风险和流动性风险的保证金，而copula中的kendallτ有效定量了不同品种问的相依性，克服了线性相关系数在衡量期货合约间非线性关系时的缺陷。这两种方法的结合体现了不同品种间的风险对冲，有效地降低了保证金要求水平，也提高了风险管理效率。
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