作者：王永娟; 孙丽男外汇期权汇率保险精算定价
摘要：在汇率过程为分形跳—扩散过程,执行价格为常数的条件下,构造出汇率函数受分形Brown运动和跳—扩散过程共同作用的模型,得到了执行价格为常数的外汇期权的定价公式.
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《哈尔滨师范大学自然科学学报》（CN：23-1190/N）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《哈尔滨师范大学自然科学学报》主要刊发自然科学领域各学科的基础理论和应用技术研究方面负有创新性的学术论文。
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