作者:卢大印; 林成栋; 刘元海期望收益率决定因子因子模型
摘要:对中国股市股票期望收益率决定因子进行系统实证研究,结果表明:个股总体风险、非系统风险、自然对数流通市值、价格、净市值比率和换手率对股票期望收益率具有决定作用.并且由流通市值、价格、换手率3个因子构成的期望收益率因子模型可用干预测股票实际收益率,即由股票期望收益率最大的股票构成的组合,可以获得较高的实际收益率.
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