作者：杜晓芳 金浩 白鹤股市风险风险价值vargarch模型
摘要：介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法，并引入了股票市场的风险价值VaR实例计算，据此定量测量股票市场风险，为企业经营者的风险管理及一般投资者的投资风险分析提供依据．
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《河北工业大学学报》（CN：13-1208/T）是一本有较高学术价值的双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《河北工业大学学报》主要刊登：化学工程、机械工程、动力工程、材料工程、土木工程、建筑学、电气及自动化工程、信息工程、计算机应用、数学、物理、管理工程等学科的论文。
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