作者：王周伟融资融券业务保证金比例bsm期权定价模型
摘要：保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
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《华东经济管理》（CN：34-1014/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《华东经济管理》办刊宗旨：立足华东地区，面向全国，致力于经济管理理论研究，服务于中国经济建设实践；坚持“两个面向”：面向经济管理类高等院校的师生、经济管理科研机构的研究人员、政府部门和事业单位的职员，为他们发表科研成果提供园地，为教学、科研、管理提供有价值的参考资料；面向企业界的中高层管理者，为他们总结、交流管理经验及成果提供论坛，充当他...
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