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基于跳跃过程的期权定价方法研究

作者:赵秀菊 李长林跳跃过程期权贝塔分布

摘要:在给出股价跳跃变化满足一定分布的假设下,引入突发信息对股价的“影响因子”,通过无套利均衡分析推导出股票价格服从不对称跳跃一扩散过程的期权定价公式,并给出证明.

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湖北文理学院学报

《湖北文理学院学报》(CN:42-1830/Z)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《湖北文理学院学报》读者对象为高等院校、学术研究机构、图书馆及其他从事学术研究活动的各类人员。

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