作者:王成勇广义泊松过程维纳过程破产概率鞅
摘要:在一般的风险模型中,都假定保险公司的保费收入为时间的线性函数,但在实际情况中,保险公司的保费收入与保险公司售出的保单数和每份保单的保额有关. 在保险理赔的广义泊松过程模型中,加入扩散扰动项,并假定保费收入为一泊松过程,建立起新的模型,证明了新模型下的破产概率满足Lundberg不等式.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《湖北文理学院学报》(CN:42-1830/Z)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《湖北文理学院学报》读者对象为高等院校、学术研究机构、图书馆及其他从事学术研究活动的各类人员。
省级期刊
人气 537223 评论 49
人气 401149 评论 51
人气 383854 评论 44
人气 364457 评论 56