作者:徐维隆 郭伟商业银行风险预警系统定量评价模型主成分分析
摘要:商业银行风险预警系统的建立和不断完善对于商业银行具有重要的现实意义。本文以《商业银行风险监管核心指标(试行)》为框架,建立起一个基于新指标的商业银行风险预警系统,并运用这套系统对我国11家商业银行以及一家虚拟的“平衡银行”的风险进行了实证分析。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《华北金融》(CN:12-1309/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《华北金融》主要刊载金融经济类的高水平研究论文,设有理论探讨、环球金融、金融监管、银行经营、经济视野、金融观察、区域金融等栏目;作者群和读者群覆盖高校、科研院所、金融监管部门和金融机构等,受众广泛。
部级期刊
人气 401415 评论 73
人气 163754 评论 69
人气 140368 评论 56
北大期刊
人气 140162 评论 57