作者：赵建; 薛奕达波动率指数对冲策略套利指数期权程序化交易
摘要：摘要：波动率指数反映了期权投资者对未来市场波动性的预期，被用作衡量市场风险的重要依据。试图应用波动率指数来构建一种风险收益特性类似于债券的期权投资策略，即寻找市场中隐含波动率较相应的波动率指数高估或低估的期权品种并进行建仓，再用标的现货使组合保持delta中性。最后采用香港恒生指数期权数据进行了实证分析，结果显示该策略具有一定的实用价值，对期权投资具有一定的参考意义。
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《河北工业科技》（双月刊）创刊于1984年，由河北省教育厅主管，河北科技大学主办，CN刊号为：13-1226/TM，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《河北工业科技》主要报道有关机械、化工、建筑、道路交通、电子、通讯、仪表及生产过程自动化、机电一体化、计算机科学与技术、材料工程、计算机辅助设计、生物工程、环境工程、企业管理等领域应用技术的研究报告、综述等。
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