作者：张世英; 朱勇生股市收益波动效应研究上海garch模型周内效应金融投资者焦点问题估计方法平行数据共生关系共生性说服力严密性检验
摘要：股市周内效应一直是金融投资者关注的焦点问题,许多学者已做了大量研究,但多数文献将收益与波动的周内效应分开来进行研究和检验,忽视了波动与收益的共生性,其结果缺乏严密性和说服力.针对这种情况,提出平行数据GARCH模型并给出了参数的极大似然估计方法,进而对上海股市收益和波动的周内效应进行检验,既反映收益与风险存在共生关系,又避免了分别判断收益和波动的周内效应所致的缺点.
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