作者：开璇; 郑薇; 谢心庆vares极值理论pot模型改进历史模拟法阈值
摘要：通过运用改进的历史模拟法（IHS）选取极值理论中POT模型阈值的方法，以西部黄金股票为例，分析其数据统计特征，计算出风险价值和最大期望损失，证实多数金融资产的收益时间序列的分布具有厚尾性，因此在极端情况下要加强对风险的监管。
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《贵州商学院学报》（CN：52-1162/F）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《贵州商学院学报》刊载经济学和管理学论文为主，辟有理论研究、财政金融、商贸纵横、教育教学等栏目。“理论研究”以市场经济理论研究论文为主；“财政金融”、“商贸纵横”主要发表财政、金融、商贸领域理论研究及实践成果论文。
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