作者：赵蕊锌期货价格发现向量误差修正模型
摘要：运用协整检验、Granger因果检验、向量误差修正模型、Garbade—Silber模型等对2007年6月11日到2008年9月18日上海期货交易所锌期货合约的价格发现功能进行研究，结果表明：锌期货与现货价格存在双向引导关系，锌期货市场在价格发现功能中处于主导地位，锌期货价格发现功能良好。
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