作者:王俊芹 李宪松 王余丁苹果价格波动arch效应检验
摘要:为了掌握苹果价格波动的规律与特征,稳定果品市场和提高果农收入,运用自回归条件异方差类模型(ARCH)验证苹果价格的波动规律,通过ARCH模型检验苹果价格波动是否有集聚性,ARCH-M模型验证苹果果品市场是否具有高风险、高回报的特征,TARCH模型和EGARCH模型验证苹果价格波动的非对称性。结果表明:苹果价格有显著的异方差效应,价格波动有显著的集聚性;苹果市场没有高风险高回报的特征,价格波动存在对称性,不具有“杠杆效应”。
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