作者:孙国忠; 王秀莲保险定价风险投资保险公司理论问题倒向随机微分方程风险中性显式解线性算例
摘要:在保险公司是风险中性的假设下,运用倒向随机微分方程的理论,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题.首先,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型,然后,根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,推出了由风险投资确定的保险定价公式,最后,进行了算例分析.
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