作者：王伟; 黄文礼; 李胜宏违约风险分数布朗运动精算方法期权定价回收率
摘要：假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率是服从分数维Ho—Lee模型的随机过程，建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型．运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法，讨论了具有随机回收率的信用风险模型，在公司负债为常数的情形下，利用分数维Ho—Lee随机利率，获得了欧式脆弱期权定价公式．
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