作者：许洲; 金峰; 张奕copula函数多生命状态风险序终身年金精算现值
摘要：在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究：（1）假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;（2）假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.
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