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双指数跳扩散模型的美式二值期权定价

作者:邓国和; 黄艳华跳扩散模型永久美式期权

摘要:在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.

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高校应用数学学报A辑

《高校应用数学学报A辑》(CN:33-1110/O)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《高校应用数学学报A辑》是综合性应用数学学术刊物。主要刊登应用数学的创造性研究成果,包括应用数学理论研究,应用数学新理论、新方法在现代科学技术中的应用以及专题综述等。

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