作者：姚落根; 肖晴初; 杨向群levy过程期权定价等价鞅测度均值修正
摘要：在几何Levy过程模型中，利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo．证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分．对于纯跳过程，证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格仍然无套利．
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