作者：江涛有限时间破产概率渐近等价式负相依随机变量次指数分布更新模型
摘要：设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型．在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下，建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式．所得结果显示，在独立同分布索赔额情形，有限时间破产概率的有关渐近等价公式，在负相依场合依然成立．这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的．
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