作者：邓国和; 杨向群双指数跳扩散过程欧式期权多因素cir模型市场结构风险
摘要：在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价．应用Fourier反变换，Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解，推广并解决了2000年Duffle等人提出的期权定价问题，该问题有利于研究公司信用风险管理．
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