作者：田铮; 杨政; 韩四儿门限效应协整wald检验非平稳
摘要：在协整的三角表示形式中，利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性．在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式，给出了不依赖于门限参数的极限分布．利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质．对不同到期时间的债券利率进行检验，结果表明利率之间具有门限协整关系．
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