作者：赵静宇 郭士杰 罗传光利率期限结构cir模型人寿保险责任准备金
摘要：以银行间长期国债收益率为样本，采用广义矩估计方法对CIR模型进行参数估计、检验。实证表明，基于随机利率的评估模型可以更准确地反映利率变化对寿险责任准备金的影响，合理地度量准备金在面对随机利率环境下的充足性，同时可为监管部门确定合适的评估利率提供依据。
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《广西社会科学》（CN：45-1185/C）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《广西社会科学》是综合性人文社会科学类中文优秀期刊；是中国人文社会科学优秀期刊，是广西十佳社会科学期刊，是CSSCI来源期刊，中国知网、维普网、中国优秀期刊数据库等全文收录。
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