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稀疏过程在带干扰的多险种风险模型中的应用

作者:方世祖; 王志攀; 张春梅风险模型稀疏过程复合poisson过程lundberg不等式破产概率调节系数

摘要:利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式Ψ(u)≤e^-Ru和破产概率的一般公式Ψ(u)=e^-Ru/E[exp(-RR(Tu))Tu〈∞]成立.

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广西科学院学报

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