关于中国商业银行系统性风险测度和判断研究——基于MIMIC模型在风险管理中的应用

作者：陆岷峰; 周军煜商业银行系统性风险mimic模型马尔科夫模型风险识别影响因素

摘要：立足于商业银行系统性风险的理论基础和研究成果,从宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系自身四个层面,构建中国商业银行系统性风险影响因素指标体系。应用多指标多原因结构方程模型和MS—AR模型对2003年1月—2018年9月我国商业银行系统性风险进行测度和判断。研究显示,我国商业银行系统性风险影响因素较多且源于不同层面,在2014—2018年9月间我国商业银行进入系统性风险高峰期,直接验证了以同志为核心的党中央决策的科学性和预见性,面对较大潜在系统性金融风险既打好防范化解重大风险的攻坚战,又要打好化险为夷、转危为机的战略主动战,维护经济社会的持续健康发展。

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