作者：张崇岐 叶淑英风险度量var投资组合风险度量模型
摘要：证券投资的最根本目的在于获取利益．但在投资过程中，收益总是伴随着风险．通常收益越高，风险越大，反之亦然．为了分散风险，投资者将许多种证券组合在一起进行投资，即所谓的投资组合，以期获得最大收益．文章讨论一种投资风险度量模型，基于均值．VaR模型和均值一离差模型，提出新的度量模型，并对新的模型进行实证分析．通过新模型下的风险值分别与均值一VaR模型和均值一离差模型的风险值进行比较，发现该模型更有优势．
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