作者：王尚户; 张崇岐投资组合风险价值var平均风险价值avar
摘要：以Markowitz均值一方差模型为基础，利用均值-VaR方法，提出了AVaR（Average Value at Risk）极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论，得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法．
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