作者：卢方武; 任源昊dfa方法dcca方法长记忆性交叉相关性中国股市
摘要：从价-量交叉相关性视角,以1991—2017年的上证指数和深成指数为研究对象,应用DFA和DCCA方法,研究中国股市价格和成交量序列的长记忆性以及交叉相关性特征.结果表明,价格和交易量序列具有显著的长记忆性特征和显著的交叉相关性,价格会受到自身的影响,还会受交易量的影响.
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《高师理科学刊》（CN：23-1418/N）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《高师理科学刊》主要刊登数学、信息工程与计算机科学、物理学、化学、生命科学、地理学、体育学等学科的基础研究和应用研究方面的学术论文及教学研究论文。
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