作者：庄惠丹; 邓雪投资组合风险厌恶系数交易费用有效边界无风险资产
摘要：有效边界是投资组合的一个重要研究内容，用来判断投资组合的有效性．研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式．同时，交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素，在此基础上，考虑投资者对风险的厌恶程度，引入了风险厌恶系数，推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界．结果表明，交易费用增大，有效边界向下移动；交易费用减小，有效边界向上移动；而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界．用实例分析了2种投资组合模型的有效边界．
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