作者:包树新 展丙军 贾连广 金天坤混合分数布朗运动幂期权等价鞅测度
摘要:利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.
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《高师理科学刊》(CN:23-1418/N)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《高师理科学刊》主要刊登数学、信息工程与计算机科学、物理学、化学、生命科学、地理学、体育学等学科的基础研究和应用研究方面的学术论文及教学研究论文。
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