作者:李海蓉美式期权看跌期权高阶指数型差分格式
摘要:期权是最重要的金融衍生工具之一,在金融投资以及投机中的作用是非常重要的,而期权定价则是期权理论的核心问题.由于美式期权不能得到解的显式表达式,所以对于它的数值解的研究是有必要的.以BlackScholes方程为基础,对美式期权的四阶指数型差分格式进行了推导,结果表明:用四阶指数型差分格式可得到精度较高的数值解.
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