作者：夏亚峰; 柴军舰风险模型poisson过程稀疏过程投资组合破产概率
摘要：研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
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《甘肃科学学报》（双月刊）创刊于1989年，由甘肃省科学院主管，甘肃省科学院;中国科学院资源环境科学信息中心主办，CN刊号为：62-1098/N，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《甘肃科学学报》主要刊登论文、实验报告及研究简报、专题评述等，涉及学科主要为数、理、化、新能源、生物、地质、灾害防治、自动控制等。
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