作者:潘坚; 刘福来储藏费交易费商品期权有限差分法期权定价
摘要:在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例.
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