作者：袁皓贝塔系数olsvasieek稳定性相关系统
摘要：本文使用沪、深两市1998年1月至2005年12月共计96个月的月度收益率数据考察了我国证券市场贝塔系数的稳定性。我们以单指数模型（SIM）为基础，分别使用OLS,Prais-Winsten叠代技术以及Vasieek（1973）方法估计了贝塔系数。我们发现我国股市中的单只股票的贝塔系数：不具有稳定性，而随着证券投资组合中股票数目的增加，贝塔系数的稳定性呈上升趋势.
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