作者：王博蒙特卡模拟法投资组合概率密度
摘要：本文通过对上证指数进行分析，选取了从2008年10月16日到2013年11月8日的上证指数日数据，计算出每日收益率，得出了上证指数日收益率概率密度图。通过对概率密度图进行分析，否定了以往很多机构对上证指数日收益率分布服从正态分布的一贯假设，用Matlab拟合出上证指数1228天范围内日收益率的概率密度曲线，拟合后，符合多维正态分布形态。鉴于股票资产的特点，尖峰厚尾性，波动性聚集等现象，本文选取4支股票用蒙特卡洛法进行模拟分析，判断其收益率和波动形态，并得出预期收益率情况，从而有利于做出投资决策。
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