作者：姜继娇; 杨乃定行为金融市场情绪收益波动噪声交易
摘要：从行为金融研究的视角，利用源自“上证”（SHSE）A股市场的样本数据，检验了行业特征、市场情绪与收益波动之间的关系。结果表明：在不同的行业特征下，具有类似的投资者行为和风险收益关系，而且均未达到弱式有效；尽管各行业板块之间的收益波动联动效应显著，但市场情绪对不同行业特征的收益波动影响仍有差异性。对管理的启示是，中国证券市场效率还有待进一步提高，利用市场情绪套利时应考虑行业特征。
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《管理学报》（CN：42-1725/C）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《管理学报》依据现有资源与实力，从“中国”这一关键词入手，历经“中国管理论坛”、“学术探索”、“中国管理理论介绍”、“中国管理学派园地”等探索阶段，逐渐定格于“管理学在中国”（特色栏目）。荣获国家自然科学基金委员会管理科学部重要期刊；第六,七,八届湖北省优秀期刊。
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